Mate aspettativa nel trading

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COM William Eckhardt è una delle figure chiave nella fantasmagorica saga della finanza, pur essendo praticamente ignoto al grande pubblico.

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Ero il socio di quello che è forse il miglior speculatore sui future dei nostri tempi, Richard Dennis. Dunque, chi è William Eckhardt? Eckhart trascorse sul floor i primi anni da operatore.

Negli ultimi cinque anni, ha anche gestito un pugno di conti altrui, la media dei profitti in questo periodo essendo stata pari al 62 percento, da una perdita del 7 percento nel ad Opzioni binarie Binech guadagno del percento nel Dalla media dei profitti per il proprio conto personale è assommata a più del 60 percento, con un unico anno negativo, il Dalaveva guadagnato in media più mate aspettativa nel trading 60 per cento per anno nel suo trading personale, con il come unico anno di perdita.

Perché ora Eckhardt era intenzionato a venire alla ribalta cercando attivamente fondi altrui da gestire? Perché non continuava semplicemente ad operare sul suo conto e su quelli di pochi amici ed associati, come aveva fatto da sempre?

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E chiaro che Eckhardt sentiva che era arrivato il momento di incassare quello che gli era dovuto. Anzi, in un certo senso proprio la ricerca di borsa o relativa ad essa è lo strumento con cui Eckhardt si procura i soldi per quei progetti scientifici che lo affascinano.

Ma forse il suo studio più intenso è mirato mate aspettativa nel trading comprensione del concetto di tempo. Come diventasti partner di Richard Dennis?

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Rich [Dennis] ed io eravamo amici di scuola. Io proseguii gli studi, lavorando in vista di una dissertazione per il dottorato in logica matematica. Nelrimasi impantanato per motivi politici. Stavo scrivendo una dissertazione per un dottorato in logica matematica alla Università di Chicago, per un matematico di fama mondiale.

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In teoria, io ero il suo unico studente. Come risultato, dopo che avevo svolto tutto il programma del corso, che avevo superato i miei esami e finito tre quarti della mia dissertazione, mi venne messo il bastone fra le ruote. Il cambiamento da universitario, studente di matematica ad operatore di borsa parrebbe un cambiamento radicale.

Anche se avevo conservato un certo interesse per la natura dei prezzi speculativi, devo ammettere che la logica matematica ha a che fare molto alla lontana con il trading sul floor. Se non altro, arrivai sul pit con troppi preconcetti su come funzionavano i mercati.

Che genere di preconcetti? Mi sbagliavo a riguardo. Hai tentato di metterle in pratica?

Per vincere in borsa è necessario comprare uno strumento finanziario ad un prezzo X per poi rivenderlo ad un prezzo più alto. Se sale guadagniamo, se scende perdiamo. Perché il trader decide di chiudere o aprire?

I trader che operano nella tranquillità del loro ufficio vivono o muoiono in virtù delle loro idee riguardo il mercato oppure in virtù dei loro sistemi. Questo non vale per i trader sul floor.

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Come pit trader, devi essere solo in grado di misurare esattamente quando un mercato poteva fluttuare di uno o di pochi tick. A prescindere dal fatto se la sottostante teoria sia più o meno accurata, una volta che acquisita questa capacità tecnica, si tende a tirar avanti con quella.

Nei fatti, io conosco un sacco di presunti operatori che si attengono a presunti sistemi: medie in mutamento continuo, cicli lunari e Dio solo sa quali. Alla fine del mese si ritrovano con un profitto, che attribuiscono immancabilmente alla bontà dei loro sistemi.

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E invece alcuni di questi sistemi sono completamente vacui. Io, forse, facevo delle variazioni sul tema.

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Ma non credo di aver fatto molti soldi con le mie idee sul comportamento dei mercati. Su cosa si basavano le tue decisioni di vendere o di comprare sul floor? Fondamentalmente, compravo quando le mani deboli vendevano e vendevo quando loro compravano.

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Ripensandoci adesso, non sono sicuro che la mia strategia avesse qualcosa a che fare con il mio successo. Ugualmente, se si vende alla migliore offerta, si sta vendendo per un poco di più di quello che vale. Il mio successo potrebbe esser dipeso unicamente da quello. Penso che il vantaggio operativo probabilmente fu la ragione primaria del mio successo come floor trader. Il fattore principale che riduce i conti dei piccoli clienti non è che i piccoli operatori abbiano inevitabilmente torto, ma semplicemente che non sono in grado di abbattere i loro costi personali per le transazioni.

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Per costi di transazione non intendo dire solo le commissioni ma anche le oscillazioni al momento di chiudere uno scambio. Dato che eri stato un candidato al dottorato in matematica, in quello che facevi mate aspettativa nel trading mancava qualche stimolo intellettuale?

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Certamente — la statistica. La maggior parte delle applicazioni classiche della statistica si basa sul presupposto che la distribuzione dei dati sia normale, o segua qualche altra forma conosciuta. La statistica classica funziona bene e permette di trarre delle conclusioni precise se gli assunti sulla distribuzione dei dati sono corretti. In generale, i delicati test che gli statistici usano per estrapolare un significato dai dati marginali, non trovano posto nella borsa.

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Noi abbiamo bisogno di armi statistiche smussate, di tecniche robuste. Un robusto indicatore statistico è un indicatore che non si lascia perturbare in misura significativa da assunti sbagliati sulla distribuzione dei dati. Perché credo che le distribuzioni dei prezzi siano un fattore patologico. In che senso? Per fare un esempio, le distribuzioni dei prezzi presentano una varianza [un parametro statistico sulla variabilità dei dati] maggiore di quanto ci si aspetterebbe in base alla teoria della distribuzione.

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Benoit Mandelbrot, il capostipite del concetto dei frattali, ha ipotizzato che la distribuzione della variazione di prezzo dei prezzi in realtà abia una varianza infinita. Il campione di varianza [cioè la variazione implicita nei prezzi] non fa altro che diventare sempre più grande mano a mano che gli si aggiungono dei dati.

In conclusione Se hai intenzione di avere successo come trader Forexdevi essere in grado di distinguere tra strategie di trading buone e cattive.

Non capisco. Come fa la varianza ad essere infinita? A proposito, la varianza è una media — è la media dei quadrati dello scostamento da un'altra media.

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Consideriamo un semplice percorso ad una dimensione, generato, diciamo, dai lanci di una monetina. Normalmente, se analizziamo questo processo, riscontriamo che il tempo di attesa fra croci tende ad essere breve.

Non vi è troppo da stupirsi. Quindi, il nostro campione tendenzialmente consisterà in molti tempi di attesa relativamente brevi e in alcuni valori erratici inquietantemente grandi. Quale è la media? Ad ogni stadio preso in esame, davvero come fare soldi con le idee vostra media campione sarà finita, naturalmente, ma mano a mano che raccogliete più dati campione, la media slitterà in su inesorabilmente.

Se raccogliete abbastanza dati campione, nel vostro campione potete ottenere una media grande quanto volete.

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