Valore dellopzione di scambio

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Prova DEMO Cosa sono le opzioni Un'opzione è un contratto con il quale una parte acquisisce, dietro versamento di un premio, il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere alla controparte, entro o ad una determinata scadenza, un sottostante ad un prezzo prefissato detto strike price. Il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere è la principale caratteristica che differenzia un contratto di opzione da un contratto future, in quanto entrambi sono contratti a termine la cui esecuzione dell'operazione sul sottostante avverrà a una certa scadenza, ma per le opzioni c'è la possibilità per il compratore di non eseguire la prestazione in caso di andamento a lui contrario del sottostante.

Il funzionamento di un contratto di opzione, quindi, è simile a quello di un contratto di assicurazione dove, a fronte del rischio del verificarsi di un evento sfavorevole, l'acquirente si protegge pagando alla stipula del contratto stesso una somma di denaro. In tal caso l'evento sfavorevole risulta essere determinato dall'aleatorietà del prezzo del sottostante.

I contraenti in gioco in un contratto di opzione valore dellopzione di scambio il compratore, che si assicura dal rischio che si verifichi l'evento, e il venditore che, incassando il premio, si assume il rischio potenzialmente illimitato. Tipologie di opzioni in base al diritto di acquistare o vendere Esistono due tipologie di opzioni in base al diritto di acquistare o vendere: opzione call e opzione lavorare da casa su Internet senza investimenti. Opzione Call Un'opzione call è un'opzione che dà il diritto di acquistare un sottostante alla scadenza ad un prezzo prefissato.

Acquistando un'opzione call si scommette sul rialzo del sottostante.

Esempio di opzione call Si immagini di voler acquistare un'opzione call scadente tra un mese con sottostante azioni FCA che oggi quotano a 12,50 prezzo spotversando un premio di 1 euro ad azione.

Se dopo un mese le azioni FCA valgono sul mercato borsistico più di 12,50, allora si eserciterà il diritto di acquistare azioni FCA allo strike price di 12,50, ottenendo un profitto derivante dalla differenza tra il prezzo alla scadenza e lo strike price, al netto del premio versato.

Operatività sul sito Fineco e su PowerDesk

Opzione Put Un'opzione put aiuta a fare soldi velocemente un'opzione che dà il diritto di vendere un sottostante alla scadenza a un prezzo prefissato. Acquistando un'opzione put si scommette sul ribasso del sottostante. Esempio di opzione put Riprendendo l'esempio di cui sopra se lo si applica ad una put, il guadagno sarà determinato dalla differenza positiva tra lo strike valore dellopzione di scambio e il prezzo alla scadenza, al netto del premio versato.

Se invece il prezzo a scadenza sarà superiore a 12,50 allora non si troverà conveniente esercitare l'opzione di vendita e quindi si limiterà la perdita al premio versato.

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Ecco una rappresentazione grafica del payoff di un'opzione put: Qui invece il profitto cresce a mano a mano che diminuisce il valore del sottostante, ma non cresce all'infinito: raggiunge il suo livello massimo se il sottostante va a zero, mentre la perdita è sempre limitata al premio versato. Da questi esempi si capisce come il premio funzioni esattamente come un'assicurazione contro scenari negativi di mercato.

Un'opzione call sul titolo S. Un'opzione put sull'indice MIB 30, con strike A seconda delle modalità di regolamento in caso di esercizio dell'opzione, le opzioni si distinguono in "cash-settled" o "physical- settled". Nel primo caso, al momento dell'esercizio, avrà luogo un pagamento monetario a favore dell'acquirente dell'opzione, nel secondo, uno scambio fra l'underlying sottostante ed il suo valore monetario definito dal prezzo d'esercizio negoziato.

Le opzioni possono essere sia acquistate sul mercato e sia vendute allo scoperto, in tal caso ci si espone a perdite potenzialmente illimitate per le call e fino al raggiungimento del valore zero del sottostante per le put, come si vede dai grafici seguenti.

Quando si vende una call allo scoperto naked call : Quando si vende una put allo scoperto naked put : È chiaro che in questi casi si passa dalla parte dell'assicurato a quella dell'assicuratore, incassando valore dellopzione di scambio premio alla stipula del contratto e scommettendo sul fatto che, a scadenza, il prezzo spot del sottostante sia minore dello strike per una call e maggiore dello strike per una put. Opzione in the money ITM Un'opzione in the money ITM è un'opzione dove a scadenza il prezzo del sottostante è maggiore dello strike price per le call e minore per le put.

Opzione (finanza) - Wikipedia

Opzione out of the money OTM Un'opzione out of the money OTM è un'opzione dove a scadenza il prezzo del sottostante è minore dello strike price per le call e maggiore per le put. Opzione at the money ATM Un'opzione at the money ATM è un'opzione dove a scadenza il prezzo del sottostante coincide con lo strike price.

Ovviamente le opzioni in the money sono le uniche che verranno esercitate perché in profitto, mentre per le altre si conterrà la perdita al premio versato.

Tipologie di opzioni in base al momento in cui verranno esercitate Le tipologie di opzioni in base al momento in cui verranno esercitate possono distinguersi in: opzione in stile europeo, opzione in stile americano e opzione bermuda.

Cosa determina la quotazione di un'opzione

In ogni mercato si trattano le varie tipologie di opzione, quindi non dipende dal luogo fisico di negoziazione, ma quelle europee si prestano molto meno al trading non avendo intenti speculativi come avviene invece per quelle americane, ma essendo utilizzate più per scopi di copertura. Opzione regolamentata Un'opzione regolamentata è un'opzione il cui prezzo viene controllato da un'autorità di vigilanza. Opzione OTC Over the Counter Un'opzione OTC Over the Counter è un'opzione i cui scambi sono garantiti in via telematica da un circuito elettronico ma non sono regolati da una stanza di compensazione, quindi i prezzi vengono determinati dalla libera contrattazione tra le parti.

Le opzioni su tassi di interesse e su valute sono alcuni esempi di opzioni OTC. I fattori principali che influenzano il valore di un'opzione: le greche Il valore dellopzione di scambio che viene pagato per l'acquisto di un'opzione call o put, viene quotato quotidianamente nei mercati e dipende da tutta una serie di variabili che in gergo tecnico vengono denominate greche, perché fanno riferimento proprio alle lettere dell'alfabeto greco.

Queste variabili, nel dettaglio, sono: Il valore intrinseco o Delta Il valore intrinseco di un'opzione è la differenza tra il prezzo spot del sottostante e lo strike valore dellopzione di scambio. Per una call maggiore è tale differenza, più alta è la quotazione del premio, che bisogna pagare per acquistare l'opzione perché è maggiore la probabilità che alla scadenza l'opzione stessa sarà ITM.

Viceversa, ovviamente per una put, maggiore sarà il prezzo spot rispetto allo strike price più alta è la quotazione del premio.

Prezzo d'esercizio - Wikipedia

La volatilità o Vega La volatilità di un'opzione esprime la velocità di percorrenza del prezzo del sottostante da un livello all'altro. Maggiore è la volatilità, più alto è il premio sia per una call che per una put. Esistono due tipi di volatilità: la volatilità storica e la volatilità implicita.

La volatilià implicita è quella che viene tenuta maggiormente in considerazione dal mercato quando quota il valore del premio.

Opzioni - Fineco Bank

Il tempo residuo o Theta Il tempo residuo di un'opzione è il tempo che manca alla scadenza dell'opzione stessa dal giorno in cui si è negoziato il contratto. A mano a mano che ci si avvicina a scadenza, il valore del theta è sempre più basso quindi il premio pagato è minore rispetto a quello che si pagherebbe con una scadenza residua più lunga. L'accelerazione del sottostante o Gamma L'accelerazione del sottostante esprime il movimento del prezzo del sottostante a mano a mano che il Delta si sposta di un'unità, ossia di quanto è sensibile il Delta quando il prezzo comincia valore dellopzione di scambio muoversi.

La correlazione del Gamma con il premio è positiva. La sensibilità rispetto ai tassi di interesse o Rho La sensibilità rispetto ai tassi di interesse esprime di quanto il valore di un'opzione varia al mutare dei tassi sul mercato.

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In una fase di tassi alti, il valore delle opzioni è maggiore per una call perché prendere a prestito denaro per comprare il sottostante comporta oneri maggiori, mentre è minore per una put perché è più conveniente deposito di negoziazione il sottostante e acquistare a tassi più alti che comprare una put.

La correlazione del sottostante al mercato o Beta La correlazione del sottostante al mercato indica di quanto varia il sottostante alla variazione del valore del mercato di riferimento.

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Un valore di Beta maggiore di 1 significa che il titolo è particolarmente aggressivo e quindi il valore dell'opzione sarà maggiore. Un valore di Beta minore di 1 vuol dire che il sottostante è rappresentato da un titolo che risente poco dell'andamento del mercato e quindi il valore dell'opzione sarà minore.

Le opzioni come strumenti di copertura e di speculazione : le più comuni strategie Le opzioni non sono soltanto uno strumento che serve per coprirsi dal rischio di un andamento sfavorevole del mercato, ma svolgono anche una funzione speculativa mantenendo comunque un controllo del rischio stesso.

A tale propostito, si possono combinare, nello stesso tempo, sia call che put, in acquisto o in vendita, dando luogo a valore dellopzione di scambio strategie di hedging e speculative. Eccone alcune. Vertical bull call spread Il vertical bull call spread è una strategia con la quale si acquista un'opzione call a uno strike inferiore pagando un certo premio e si vende una call avente la medesima scadenza a uno strike superiore incassando un premio minore. Il motivo di questa strategia sta nell'aspettativa rialzista del sottostante, limitando il profitto ma anche l'esborso del premio pagato.

Elementi caratteristici delle opzioni

Esempio: 1 long call strike price scadenza 3 mesi 1 short call strike price scadenza 3 mesi Vertical bear put spread Il vertical bear put spread è una strategia dove si acquista un'opzione put a uno strike superiore pagando un certo premio e si vende una put con la stessa scadenza a uno strike inferiore incassando un premio minore.

Esempio: 1 long put strike price scadenza 3 mesi 1 long put strike price 95 scadenza 3 mesi Long straddle Il long straddle consiste nell'acquistare una call e una put alla stessa scadenza e allo stesso strike confidando in un aumento di volatilità che faccia muovere il prezzo del sottostante velocemente in una direzione o in un'altra.

Normalmente gli operatori attuano questa tattica in prossimità di una notizia importante che riguardi il sottostante.

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