Posizione neutra delta nelle opzioni, Delta e Gamma Neutral

Infatti, oltre alla direzione, ci sono altri due fattori che possiamo tradare utilizzando le opzioni. Spesso i traders più bravi, quando fanno trading sulla volatilità o sul tempo, non vogliono avere delta.

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Vogliono essere delta neutrali. Ogni call che acquistiamo o vendiamo, ogni put che tradiamo, ogni titolo che abbiamo in portafoglio influenza la nostra posizione di delta totale.

Quando facciamo trading in opzioni possiamo combinare opzioni tra loro oppure opzioni con titoli; possiamo quindi avere differenti posizioni. In questa situazione a noi non importa se il titolo sale o scende.

Se noi non riusciamo a portare a zero il delta della posizione non saremo mai veramente in grado di operare esclusivamente con uno trading di volatilità o di tempo ma ovviamente entrerà in gioco anche il fattore delta. Facciamo un esempio: compriamo 10 call delta 70 dato da 0,70 x Per poter neutralizzare questo delta dobbiamo trovare un modo per contrastare questo valore.

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Supponiamo di essere long di 10 contratti call per un totale di delta 70 x 10 contratti e short di azioni con delta Questa è una delle cose belle del trading in opzioni: la possibilità di poter creare plusvalenza in più di un modo.

Se vogliamo fare un trading di tempo o volatilità dobbiamo necessariamente utilizzare le opzioni.

Qualsiasi cosa facciamo cambiamo indirettamente la nostra posizione neutra delta nelle opzioni del delta. Se proviamo ad utilizzare altre opzioni per diventare delta neutrali queste interferiranno non solo con il delta ma anche con la componente tempo e volatilità.

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Perché esse stesse avranno una componente tempo e volatilità. La nostra posizione totale di delta è uguale alla somma del delta delle call che abbiamo comprato e venduto, di tutte le opzioni put comprate e vendute e di tutte le azioni comprate e vendute. Esso deriva dalla somma di tutte queste.

Fate trading con consapevolezza!